A legősibb írásbeli feljegyzés a szaunáról Hérodotosztól származik, aki i. e. 450-ben leírta egy a mai Ukrajna területén élt nomád törzs fürdőzési szokásait, akik fürdősátraik közepére átforrósodott köveket helyeztek. Egy arab-zsidó orvos, Ibrahim Ibn Jakub 973-ban a szláv határ mentén faépületeket látott kőkályhával, amire vizet locsoltak, mialatt a fürdőző erős izzadás mellett növények ágával csapkodta magát. Emberek tehát egymástól független kultúrákban és földrajzi helyeken élve is előbb-utóbb rájöttek arra, hogy a magas hőmérséklet, illetve a gőz jótékony hatással van szervezetükre.
Az elő-ázsiai és európai térségben figyelemre méltó az emberi testről való gondoskodás kultúrája. Az ókori Görögországban, főként a spártaiaknál már ismerték a nyilvános fürdőket, melyek aztán elterjedtek az akkori Görögország területén, majd eljutottak Rómáig, és onnan az egész birodalomba. Elsősorban a római fürdők eljárásmódja hasonlított leginkább a mai szaunáéra: forró és hideg levegő, illetve víz váltakozása, amely után masszázs következett. A középkorban, Európában az orosz fürdők (párafürdők), valamint a római szárazlevegős fürdők két típusa párhuzamosan létezett egymás mellett. A fürdők virágkora Európában a 13-16. század közé tehető, ám a 17. század során fokozatosan eltűntek, illetve eltűntették őket. Ennek okaként a különféle járványok említhetők, valamint az, hogy a fürdőket erkölcstelen célokra is használták. Ennek ellenére az orosz és az északi területeken továbbra is léteztek.
Bár az emberi test felmelegítésének és mesterséges izzasztásának ötlete nem a finnek fejéből pattant ki először, egy biztos: ők voltak azok, akik mára széles körben elterjesztették a sokak által kedvelt kikapcsolódási formát. Náluk ma már a munkahelyeken is találhatóak szaunák, ahol rendszerint nyugodt beszélgetés folyik, és az emberek elfelejtik különböző pozícióikat. Egy üzleti tárgyalás után a szaunába való meghívás megszokott, és a tárgyalások pozitív alakulását jelzi. A skandináv szokások körülbelül ugyanazok, mint a finnek. Európai és világviszonylatban azonban árnyaltabb a kép. Németországban, Ausztriában és a német területeken a nyilvános szaunákban többnyire kötelező a meztelenség és a hideg vizes zuhanyzás. A szaunák koedukáltak, és inkább az egészség, mint a társalgás színterei. Nagy-Britanniában és Franciaországban viszont a meztelenség tiltott. Japánban is szeparált szaunák vannak, ugyanakkor a ruhátlanság a szaunaetikett része. Az Egyesült Államokban pedig egyszerűen elképzelhetetlen, hogy idegen emberek ruha nélkül megjelenjenek egymás előtt.
Magyarországon a koedukált szaunák sűrűn előfordulnak, azonban a szaunázás mikéntjére vonatkozóan eltérőek a szokások. Összességében elmondható, hogy hazánkban még mindig a konzervatív, azaz fürdőruhás szaunázás az elterjedt.
Nemzetközi viszonylatban tehát a legnagyobb ellentétek a fürdőruha-használat tekintetében vannak. Előfordul, hogy a fanatikus szaunázók, akik azt tartják magukról, hogy az igazi szaunakultúra művelői, szikrázó tekintettel fogadják a szaunába fürdőruhában belépőket, és nevelő célzattal még jobban „kivetkőznek magukból”. A fürdőruhások sem kímélik a meztelenkedőket, mikor fintorgó tekintetükkel, vagy a helyiséget futólépésben elhagyva próbálják kifejezésre juttatni eltérő álláspontjukat. Mivel a szaunázás az utóbbi években meglehetősen széles körben elterjedt (a wellnesshétvégék divatját éljük), az ehhez hasonló konfliktusok elkerülése érdekében, és nem utolsó sorban gazdasági és marketingszempontból, a szállodák és wellnessközpontok kialakítása során különös figyelmet érdemes fordítani arra, hogy a különböző kulturális háttérrel, erkölcsi értékrenddel érkező vendégek egyaránt jól érezhessék magukat, és a létesítményen belül megtalálják a számukra elfogadható körülményeket biztosító kikapcsolódási lehetőségeket. Fontos szerepe van az információs rendszernek, amely segíti a vendégeket az eligazodásban, tájékoztat a fürdőzés, szaunázás szabályairól és a különböző helyiségek használatáról. Továbbá érdemes például a fürdőruhában igénybe vehető szolgáltatásoktól a natúr szaunát (ez a ruhátlan változat), pihenőhelységet, zuhanyzót elkülöníteni, illetve a gyerekmedencét az utóbbiaktól a legtávolabb kialakítani. Mielőtt egy wellnesshétvégére indulnánk, érdemes előre tájékozódni az adott hely szaunázási körülményeiről, és ha ez nem felel meg értékrendünknek, inkább válasszunk másik helyet a kikapcsolódásra.
Fenti kérdéskörön túl van néhány olyan általános illemszabály, melyek figyelembe vétele ruhásoknak és ruhátlanoknak egyaránt ajánlatos. Mindenekelőtt tartsuk tiszteletben az emberi méltóságot, és az adott helyen érvényes szabályokat. Szaunázás előtt zuhanyozzunk le, majd törülközzünk szárazra. Mielőtt helyet foglalnánk a szaunapadon, terítsünk magunk alá egy törülközőt vagy szaunalepedőt. A szaunában nem szokás sem enni, sem inni, továbbá az izzasztó kikapcsolódás előtt nem illendő foghagymás ételeket vagy alkoholt fogyasztani. Hangos beszéddel, nevetgéléssel se zavarjuk meg mások nyugalmát. Lázasan, betegen soha ne szaunázzunk, ez nemcsak a környezetünkben lévők, hanem saját érdekünk is. Mindig kérdezzük meg a velünk együtt bent ülőket, nem zavarja-e őket, ha vizet, vagy illóolaj-keveréket locsolunk a kövekre? (Soha ne tisztán csak illóolajat csepegtessünk, hanem mindig vízzel keverve, mert tüzet okozhat.) A hideg vizű medencébe vagy úszómedencébe merülést megelőzően mossuk le magunkról az izzadságot! A pihenőhelyiségben, melyet csendszobának is szoktak nevezni, próbáljuk beszédképző izmainkat is ellazítani.
Gyermekeinknek hagyjuk meg a pancsolás örömét! A legtöbb helyen 12 éves kor alatt amúgy sem ajánlják a szauna használatát. A natúr szaunával kapcsolatban megfontolandó továbbá, hogy egyes pszichológusok szerint a gyermekek személyiségének fejlődésében károkat okozhat a meztelen testek látványa. Szív-és érrendszeri panaszokban szenvedőknek sem ajánlott a tradicionális szaunázás, helyette érdemesebb a kevésbé megterhelő, ámde hasonlóan egészséges infraszaunát használni.